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Autospreader JA

クォート モード オプションの理解

スプレッドのクォート注文は、関連マーケットに最小ヘッジ枚数の要件を満たした枚数、または超過する枚数が現在ある場合にのみ、マーケットに発注できます。 [Autospreader Configuration] (Autospreader 取引銘柄設定)ウィンドウの [クォート モード] (Quoting Mode) 設定では、クォート 枚数が最小ヘッジ枚数にて、変更にどのように反応するかを定義します。以下の3つのオプションがあります。

  • All or None:ヘッジ マーケットの枚数が最小ヘッジ枚数以下になった場合、関連のクォート注文はマーケットから撤回され、十分なヘッジ マーケット枚数が今後現れたとしても、再送信されません。これは既定の設定です。

    :X_TRADER 7.11.1 より以前のバージョンで作成されたスプレッド設定は、既定では [All or None] で実行されます。

  • All or None (再送信付):ヘッジ マーケットの枚数が最小ヘッジ枚数以下になった場合、関連のクォート注文はマーケットから撤回されますが、十分なヘッジ マーケット枚数が今後現れると、再送信されます。

    :マーケットにて約定待ちのクォート注文が存在しない場合でも、スプレッド注文は持続され約定待ちの状態となります。十分なヘッジ枚数が返された際は、クォート注文は自動的に再送信されます。

  • ダイナミック リーン (Dynamic Inside Lean):このオプションはヘッジ レッグのみに参照するゆえ、ヘッジ レッグのインサイド マーケットのサイズのみ考慮に入れられます。枚数が最小ヘッジ枚数以下の場合、クォート注文は、ヘッジ レッグのインサイド マーケットにて完全にヘッジできる範囲で最大サイズにまで減少されます。

    :

    • クォート注文枚数は、完全約定または部分約定が、クォート レッグにて発生した場合にのみ増加します。ヘッジ レッグのインサイド マーケット枚数が増加して、より大量のクォート注文に対応できます。
    • マーケットにて約定待ちのクォート注文が存在しない場合でも、スプレッド注文は持続され約定待ちの状態となります。十分なヘッジ枚数が返された際は、クォート注文は自動的に再送信されます。
    • ヘッジ レッグのインサイド マーケットにて流動性が減少したため、クォート注文が減少した場合、そのクォート注文のサイズは、ヘッジ レッグのマーケット出来高が連続して増加した場合には、自動的に増加しません。
    • 連続して下向きに出来高が減少するのは、ヘッジ流動の傾向が下落した場合に、クォート レッグにて発生する可能性があります。