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数式の構成要素

標準の数学演算に加えて、ヘッジルール ビルダーでは以下の特別な操作を提供して、ヘッジ注文が買注文または売注文のいずれであるかを考慮に入れています。

操作 (Action)

詳細

以下のように、式値を自動的に加算または減算します。

  • 買ヘッジ注文の場合は +、売ヘッジ注文の場合は -
  • 売ヘッジ注文の場合は +、買ヘッジ注文の場合は -

以下のように、式値の大なり/小なり比較を自動的に使用します。

  • 買ヘッジ注文の場合は >、売ヘッジ注文の場合は <
  • 売ヘッジ注文の場合は +、買ヘッジ注文の場合は -

約定待ちヘッジ注文の値がインサイド マーケットから大きく離れている場合で、ヘッジ注文の価格の再設定をする場合を想定します。買注文と売注文のルールを個別に作成するのではなく、両方のタイプの注文を処理できる、買・売演算子を使用します。次の例では、約定待ちヘッジ注文の価格が、同サイドのインサイド マーケットから、6またはそれ以上の価格帯が離れている場合に操作を実行します。

ヘッジ ルール ビルダー ウィンドウ

ヘッジ レッグが買注文の場合、+/- 演算子は、買サイドでインサイド マーケット価格にて考慮して、価格から 5 を減算するルールを発生させます。売注文の場合は、売サイドでインサイド マーケットを考慮し、価格に 5 を加算します。次にルールは >/< 演算子を使用して式を比較し、調整値がインサイド買値またはインサイド売値から 5価格帯以上離れている場合、3ティック分ペイアップするかどうかを決定します。

ヘッジ レッグ欄

次の表は、ルールをトリガーする際に使用できる注文の情報を示しています。

項目

詳細

売値

インサイド マーケット売値 (Inside market Ask price)

売枚数

インサイド マーケット売枚数 (Inside market Ask quantity)

買値

インサイド マーケット買値 (Inside market Bid price)

買枚数

インサイド マーケット買枚数 (Inside market Bid quantity)

相違枚数 (DiffQty)

反対サイドの気配枚数と、同サイドの 最良気配から、約定待ちヘッジ価格までの注文枚数の累積との相違枚数。

:プレヘッジとポストヘッジ ルールでこの欄を使用する際は、プレ ヘッジ ルールとポスト ヘッジ ルールの理解 を参照してください。

ヘッジ価格 (HedgePrc)

約定待ちヘッジ注文価格。

ヘッジ約定待ち数 (HedgeWorkingQty)

同価格で約定待ちしている同じスプレッド注文からのすべてのヘッジ注文の合計枚数。

LTP

直近値

直近枚数

直近枚数

最小価格増分

レッグの最小取引可能価格の増分。

反対値 (OppositePrc)

約定待ちヘッジ注文の反対サイドの気配値。

反対枚数 (OppositeQty)

約定待ちヘッジ注文の反対サイドの気配枚数。

枚数比率 (QtyRatio)

約定待ちヘッジ注文枚数と反対サイドの気配枚数の比率。

:プレヘッジとポストヘッジ ルールでこの欄を使用する際は、プレ ヘッジ ルールとポスト ヘッジ ルールの理解 を参照してください。

同サイド価格 (SameSidePrc)

約定待ちヘッジ注文と同サイドの気配値。

同サイド枚数 (SameSideQty)

約定待ちヘッジ注文と同サイドの気配枚数。

追加ティック数 (TicksAway)

約定待ちヘッジ注文を完全約定させるのに必要な価格レベルの正の数。

実行可能な操作

以下の表は、トリガー注文が実行できる操作を説明しています。

操作 (Action)

詳細

ペイアップ

約定待ちヘッジ注文の価格を、正または負のペイアップ ティックで指定した価格に変換します。

注文が完全約定していなくて、約定待ちの注文がまだ存在する場合、ルールが [True] に評価している限り、ペイアップ操作の反復回数も指定できます。例えば、10000 ms の時間トリガーで、1ティックのペイアップ操作、反復値を 3にルールを設定した場合、約定待ちヘッジ注文は、(注文が完全約定しない限りは) 3回の合計で10秒毎に1ティックペイアップします。

指値約定 (Fill w/Limit)

約定待ちヘッジ注文を取消し、残枚数全体を約定するのに十分な価格で指値注文を送信します。

クロス インサイド (Cross Inside)

約定待ちヘッジ注文を取消し、最良買値または最良売値でクロスする指値注文を送信します。

ジョイン ベスト (Join Best)

約定待ちのヘッジ注文を取り消して、同サイドの最良インサイド値、または最良インサイド値のオフセットで指値注文を送信します。

「最良値にジョイン」オフセットとは、最良気配値から価格レベルを定義します。正のオフセットは最良気配値から離れるような価格レベルであり、負のオフセットは最良気配値よりも優先される価格レベルとなります。

通知 (Notify)

ルールがトリガーされたことを通知する、視覚的および聴覚的な手がかりを提供します。

ヘッジ無し (DoNotHedge)

注文約定のクォートの際にヘッジ注文が送信されません。[ヘッジ無し] (Do Not Hedge) が設定されていると、スプレッド注文を完了後、合成スプレッド価格が生成されません。

成行注文の発注 (SendMarketOrder)

ヘッジに、指値注文ではなく成行注文を送信します。