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Autospreader JA

イールド取引

[Autospreader Configuration](Autospreader 取引銘柄設定) ダイアログ ボックスの [基準] (Based On) プロパティを使用して、債券スプレッドと金利スプレッドをイールド差分として取引できます。

プレッドの各レッグに対して、イールド プロパティを定義します。このプロパティの機能は、MD Trader のカスタム価格表示 (UDP) 列の機能と同一です。 設定済のスプレッド価格は、スプレッド画面にてイールドで表示されます。レッグにより MD Trader のカスタム値表示 (UDP) 列で設定したイールドが表示されます。

イールド欄の説明

プロパティ詳細

イールド タイプ

年利率を示す価格の割合が表示されます。

  • 変換不要 (No Conv): 取引銘柄値が既にイールドで表示されています。換算は不要です。
  • 最終利回り (Yield-To-Maturity): スプレッド価格は、利回り日まで保有した場合の収益率に基づいています。この値は、少数 6 桁まで算出されます。 特別に指示がない限り、欄はすべて入力する必要があります。
  • (100-Price): イールドは、100 から取引銘柄価格を引いた値となります。Euribor (ユーリボー: 欧州銀行間取引金利)の計算に使用されます。
  • ((10000-Price)/100): イールドは、10000 から取引銘柄価格を引いた値を 100 で割った値となります。ユーロドルの計算に使用されます。
  • (((10000-(Price+Strip Base))/100) (((10000-(価格+ストリップ ベース))/100): ユーロドルストリップタイプのイールド。 ユーロドルに換算する前に、取引銘柄値にベース (清算値) を加算します。ストリップ、パック、またはバンドルでの取引に使用します。
  • ((100000-価格)/1000):フェデラル ファンド (30 日)。イールドは、10000 から取引銘柄値を引いた値を、100 で割った値となります。
  • カスタム プライシング モデル (Custom Pricing Model): ユーザーが X_TRADER にて有効化する価格モデル。カスタムプライシングモデルの作成、登録、アクティブ化に関する情報は、開発サポートのウェブサイト https://www.tradingtechnologies.com/dts を参照してください。

365 に換算

年間日数を360日から365日に換算します。

ストリップ ベース

ストリップ、パックまたはバンドル取引の平均清算値。ストリップ ベース は、換算前に取引銘柄値に加算されます。

利払い回数

1年間の利払い回数。 (年次、半期、四半期、月次)。既定値は「半期」になっています。

クーポン(%)

年間利率 (小数点表示)。この値は 0.1 以上、100.00 未満の 4 桁の値である必要があります。既定値は 0.1 です。

日数計算タイプ

2つの日付の間の日数を数える方法。既定値は実日数/実日数です。

  • Actual (実日数): 2つの日付の間の実際の日数を数えます。うるう年は366日と数えます。
  • 360: 1年を360日として計算します。
  • 365: 1年を365日として計算します。
  • 30: 2番目の日付が31日の場合、1番目の日付がその30日、または31日の時にのみ、2番目の日付を30日に読み替えます。
  • 30E:2番目の日付が31日の場合は、必ず30日に読み替えます。

受渡日 (Settlement Date)

取引の決済日を示します。満期日の以前で、取引日の以降である必要があります。

満期日 (Maturity Date)

債券の償還日。決済日と当日の以降である必要があります。

先物コンバージョン比率 (Futures Conversion Factor)

(オプション)

特定の現物債券の受け渡しの際に、先物価格に掛ける係数。この値は 0.1 以上、5.0 未満の 4 桁の値である必要があります。

EOM 規約 (EOM Convention)

決済日が月の最終日の場合、常に月の末日に利払いを行うかどうかを決定します。

オプション

最終利回りイールド タイプ である場合に使用できます。以下のオプションを有効にします。

  • First Coupon Date (第1利払い日): 実際に利息が払われる初日。満期日よりも以前で、利払い期日として有効な日付である必要があります。

(債券の利払いが奇数月に行われ、決済日も奇数月である場合は、この日付を指定する必要があります。)

  • Dated Date (利息起算日): 実際の金利の開始日。第1利払い日の以前である必要があります。

(債券の利払いが奇数月に行われ、決済日も奇数月である場合は、この日付を指定する必要があります。)

PV01Eris Invoice スプレッドのための、NPV をパーレートに変換する際に使用する値。PV01 値は手動で計算され、Eris Invoice スプレッドの金利スワップのためのこの欄に入力されます。