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アベレージディレクショナル ムーブメント(ADX)

詳細

ADX (Average Directional Movement Index、ADX) は、一定方向の価格変動幅を測定することで、トレンドの強さを数値化します。ADX は、Welles Wilder が考案したディレクショナル ムーブメント システム (Directional Movement system) という分析手法の一部で、DMI(方向性指標)の結果を平均したものです。

数式

DM (ディレクショナル ムーブメント) は、前単位期間(前日)の値幅を超えた、当単位期間(当日)の上昇幅・下落幅から定義します。各期間の計算は以下のとおりです。

+DM =  PDM ポジティブまたはプラス DM = 当高値 - 前高値

 -DM = MDM ネガティブまたはマイナス DM = 前安値 - 当安値

2つの値のうち小さい方を 0 にリセットします (例: +DM > -DM の場合、-DM = 0 )。はらみ線(インサイド バー)の場合は、+DM と -DM の両方が負の値となるので、どちらも 0 にリセットします。これは当期間の値動きに方向性がなかったことを示します。

TR (実質変動幅、トゥルー レンジ) は各時間足ごとに計算します。

TR = 以下のうちで最大の数値:(当高値 - 当安値)、(当高値 - 前終値)、(前終値 - 当安値)

+DM、-DM、TR はそれぞれ、ワイルダー独自の平滑化方法により、加算、平滑化されます。n 期間の平滑化には、各期間の値の 1/n を期間合計に追加します。これは指数平滑化に類似しています。

+DMt = (+DMt-1 - (+DMt-1 / n))  + (+DMt)

 -DMt = (-DMt-1 - (-DMt-1 / n)) + (-DMt)

  TRt = (TRt-1 - (TRt-1 / n)) + (TRt)

+DI と -DI、上昇・下降の方向性指数を、TR (トゥルー レンジ) の対 % 指数として計算します。

+DI = ( +DM / TR ) * 100

 -DI = ( -DM / TR ) * 100

方向性の差異として絶対値を計算します。    DIdiff = | ((+DI) - (-DI)) |

方向性の指数を合計します: DIsum = ((+DI) + (-DI)) .

上記をもとに DX を計算します。DX = ( DIdiff / DIsum ) * 100 DX は常に 0 ~ 100 間の値です。

最後に、ワイルダーの平滑化テクニックを適用して、DXの平均値であるADX を算出します。

ADXt = ( ( ADXt-1 * ( n - 1) ) + DXt ) / n