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コモディティ チャネル インデックス (CCI)

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コモディティ チャネル インデックス (CCI、Commodity Channel Index) とは、現在値の平均とその移動平均(通常20時間足)との乖離(かいり)を、指数化することを示します。

数式

CCI = ( M - A ) / ( 0.015 * D )

定義は以下のとおりです。

  • M = ( H + L + C ) / 3
  • H = 高値
  • L = 安値
  • C = 終値
  • A = M の n 時間足の移動平均
  • D = [平均値]と[平均値の移動平均] の差異 (M-A) の絶対値の、n 時間足の平均偏差。