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パラボリックSAR (SAR)

詳細

Parabolic Stop and Reverse (パラボリック ストップ アンド リバース、SAR) は、トレイリング ストップ ポイントを算出して、ロング ポジションとショート ポジションを使用します。SAR は、J. Welles Wilder が考案した、トレンド フォロー システムの一部です。価格の上を推移する点線は、ショート ポジションのトレイリング ストップを示します。価格の下の点線は、ロング ポジションの売ストップを示します。

数式

新規買い持ちポジションの場合:

SAR = P + A ( H - P )

定義は以下のとおりです。

  • SAR = ポジションをロングからショートに転換するための、ストップと途転(どてん)= Stop And Reverseの価格
  • P =  前の期間の SAR
  • A = 加速因子まず、現在のロング取引を開始した買ストップ注文の直後は 0.02 で始めます。次の期間とその後の期間の、A の場合、価格が最高値 Hを更新するたびに、A を 0.02 ごと増加します。高値を更新しなかった場合は、A の変更は行わずに、前期間の値で保持します。
  • H = 現在のロングを開始した買ストップ注文以来の最高値。

新規のショート ポジションの場合:

SAR = P - A ( L - P )

定義は以下のとおりです。

  • S = ポジションをショートからロングに転換するための、ストップと途転(どてん)= Stop And Reverse の価格。
  • P =  前の期間の SAR
  • A = 加速因子まず、現在のショート取引を開始した最初の売ストップ注文が、直後は 0.02 で始めます。その後、価格が最安値 L を更新するたびに、Aを 0.02 ごと増加します。高値を更新しなかった場合は、A の変更は行わずに、前期間の値で保持します。
  • L = 現在のショートを開始した売ストップ注文以来の最安値。