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出来高加重平均値 (VWAP)

詳細

出来高加重平均値 (VWAP、Volume Weighted Average Price) は、加重する値に出来高が含まれる点を除いて、移動平均線に類似しています。VWAP は日毎リセットされ、取引所セッション、主要セッション、カスタム・セッションに基づいて計算が可能です。また VWAP の上と下の標準偏差バンドを適用できます。

以下の例では VWAP は赤線で、上下に 2種の標準偏差バンドを含んでいます。バンド間の色表示の適用で、この部分が強調表示されています。

:価格分布チャートおよびティック チャートに、VWAP テクニカル指標は適用できません。スプレッド チャートに適用される VWAP は、スプレッド チャートへの価格更新に基づいています。スプレッド チャートのいずれかのレッグにて行ったそれぞれの価格更新が、スプレッド チャートの枚数値に割り当てられます。

数式

定義:

  • PVWAP = 出来高加重平均値
  • Pj = 取引 j の価格
  • Qj = 取引 j の枚数
  • j = 指定した期間にわたって行われた各個の取引。

 

標準偏差値を計算して上チャネル線と下チャネル線を配置するには、次の公式を使用します。

中央バンド = Pvwap

上部バンド = 中央バンド + (x) 標準偏差

下部バンド = 中央バンド – (x) 標準偏差

:VWAP 標準偏差の計算の最、X は各バーで計算された VWAP 値を示し、x はセッション開始以来の VWAP の平均となります。( xi - x ) が 0 で N が 1 になるので、各セッションの最初のバーでは、標準偏差は 0 になります。

追加バンド:

  • Price Diff Std Dev (価格差異標準偏差): VWAP と各バーの高値および低値を取るバンド計算タイプであり、上に示す標準偏差の計算に使用します。

Example: VWAP が 102 であり高値と安値がそれぞれ 104 と 101 の場合、2 の最大価格差異が xi 値となります。 X-バーは、このセッションでのすべてのバーの差異の平均になります。

  • Tick Offset (ティック オフセット): VWAP から指定したティック数を、足し算および引き算するバンド計算タイプです。 これは移動平均エンベロープに類似しています。