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X TRADER® JA

Aggregator 設定

本ドキュメントは X_TRADER 7.17 とそれ以降のバージョン用ヘルプです。以前のバージョンのヘルプを表示するには、ここをクリックしてください。

[<X_TRADER® Aggregator Configuration] ダイアログ ボックスを使って、取引する際の集約限月の動作を設定・制御できます。このウィンドウにレッグを追加した後、取引要件に基づいて最適な集約限月パラメータを設定し、[OK] をクリックして保存します。変更を保存せずにこのウィンドウを閉じるには、[Cancel] (取消) をクリックします。

: 集約限月に子注文の約定待ちがある場合、[Aggregator Configuration] ダイアログ ボックスを開くことはできますが、編集することはできません。

[Aggregator Configuration] ダイアログ ボックス欄の起動

[Aggregator Configuration] ダイアログ ボックスを開くには、[Aggregator Manager] ウィンドウで集約限月を作成・変更する際に、[New...] または [Edit...] を選択します。

[Aggregator Configuration] ダイアログ ボックス欄の説明

集約限月にレッグを追加した後、要件に基づいて最適なパラメータを設定し、[OK ] をクリックして保存します。変更を保存せずにこのウィンドウを閉じるには、[Cancel] (取消) をクリックします。

設定パラメータは以下のように分類されます。

  • Taking -- 既存の売注文が存在する価格で買発注できるように、また既存の買注文が存在する価格で売発注できるように、集約限月を設定します。既存の買注文 (売注文) が最小1つのレッグに存在する価格で売注文 (買注文) を発注した場合、「Taking」ロジックが使用されます。注文サイズを満たすのに十分な流動性がなく残枚数が市場で約定待ちを続ける場合、残枚数は「Joining」ルールに従って市場に発注します。
  • Joining -- このオプションは、集約限月が市場から流動性を直ちに取らずに注文を発注するように設定します。これは、既存の買注文が存在する価格で買発注した場合、または限月の売りの最安値以下の価格で買発注した場合に生じます。これは、既存の売注文が存在する価格で売発注した場合、または限月の買いの最安値以下の価格で売発注した場合に生じます。
  • Rebalance -- このオプションは Aggregator のリバランス機能を設定する際に使用します。該当する市場に注文を発注後、Aggregator は市場の動きを監視し、約定待ち注文をリバランスします。ターゲット価格の流動性は、希望する注文値以下で約定待ちの1つのレッグに表示されます。そして Aggregator は、好条件でない市場からより好条件な市場に注文を移動させることでリバランスを行います。
  • Tick Information -- 限月のティックサイズに基づいて計算されたティックサイズが表示されます。集約限月の各レッグには、同じティック情報を持つ限月を選択する必要があります。これらのパラメータは各限月に自動的に生成されます。

Aggregator 設定パラメータ

説明
Taking

Routing Mode

Aggregator は常に最良値で取引所に注文を送信します。買注文は常に、最安値の約定を確保する取引所に送信されます。売注文は常に、最高値の約定を確保する取引所に送信されます。

送信済みの注文枚数が一致するまで、Aggregator は注文の指値よりも上または同等の最良値を求め続けます。

最良値が複数の取引所で存在する場合、注文のルーティングは以下の [Routing Mode] 設定に基づいて行われます。

  • Best Rank Ratio:注文は、レッグが設定されているランクに基づいて、注文枚数で各取引所に平行して送信されます。 最初に設定されたレッグが最初にランクされ、2番目に設定されたレッグが2番目にランクされます。Aggregator がこの設定に基づいて注文を分割すると、最初の取引所に表示された枚数は、2番目の取引所が考慮する前に約定します。
  • Split Ratio:このモードでは、Aggregator は設定レシオに基づいて取引所に注文枚数を送信します。既定で、レシオは各レッグで同等です。分割後はすべての残枚数が最高レシオでレッグに割り当てられます。この場合レシオが同じであれば、レッグに最初に設定された内容に基づいて、Aggregator は注文を送信します。
  • Size Ratio:このモードを選択すると、各取引所に送信された注文枚数は、最良値での既存の注文枚数のレシオに基づいて決定されます。このモードでは、最良値で殆どの注文が取引所に送信され、約定の確立が上昇します。
Joining

Joining Ratio

Aggregator が買気配値にジョイン、または売気配値にパッシブにジョインする場合、注文は設定済みの一定のレシオに基づいて取引所に送信されます。分割後はすべての残枚数が最高レシオでレッグに割り当てられます。この場合レシオが同じであれば、レッグに最初に設定された内容に基づいて、Aggregator は注文を送信します。既定の設定は各注文枚数で同じパーセント数です。

Rebalance

Timer (milliseconds)

ロジックのリバランスを開始するまでの時間を設定します。時間はミリ秒で表されます。既定は 0 ミリ秒です。
Rebalancing % 各レッグに、各リバランス サイクル中に再調整される約定待ち枚数のパーセント数を設定します。 既定では各レッグに 50 (%) が設定されています。
Tick Information

Minimum Tick Increment (最小ティック増分)

(変更不可欄)

集約限月レッグに、限月の最小ティックサイズが表示されます。値は取引所により定義されます。

: 取引銘柄の中には、64番にてティックする場合や、32番にてティックする場合があります。

Numerator (Uneditable field) 分数ティック増分の最上部の番号を表示します。
Denominator (変更不可欄) 分数ティック増分の最下段の番号を表示します。

Aggregator Preview Ladder

集約限月のレッグを設定した後、[Configuration] ダイアログ ボックスの Aggregator Preview Ladder に、集約値が表示されます。 Aggregator Preview Ladder には、集約された市場の各価格帯の現在の買値と売値の数が表示されます。これで、集約限月を起動する前に、MD Trader に表示される内容を確認できます。