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X TRADER® JA

約定状況の約定画面の列の説明

本ドキュメントは X_TRADER 7.17 とそれ以降のバージョン用ヘルプです。以前のバージョンのヘルプを表示するには、ここをクリックしてください。

このセクションには、[約定画面] (Fills Pane) のグリッド列の説明が記述されています。

:コンテキスト メニューを使って、既定で表示される列を設定できます。

 

詳細

口座 / 口座番号 (Account / Account Number )

[顧客設定] (Customer Default) プロファイルに指定されたバックオフィス口座番号。

:[注文約定状況] (Orders and Fills) では、アルゴ親注文には、Algo SE にログインしている ユーザー名 に関連した既定の口座番号が表示されます。アルゴ子注文は、取引所に送信されたアルゴ注文に関連した口座を表示します。

口座 (Acct)

口座のタイプ。

:エージェント、マーケットメーカー、プリンシパル、ギブアップ、 非アロケーション。

エイリアス (Alias)1ログイン ユーザー名の、複数のメンバー・グループ・トレーダー (MGT) を識別するため、接続数値または管理者定義による名前が表示されます。数値や名前は TT User Setup で定義されます。エイリアスは、複数の接続間で区別するための手段となります。

X_TRADER がユーザー名の重複セッションを検出した場合、数値または名前が [エイリアス] (Alias) 列に表示されます (数値は自動的に TT User Setup により生成され、括弧で囲まれて表示されます)。

買/売 (B/S)

注文に関する買いと売りを示します。

ブローカー (Broker)

注文に関連するブローカー ID。

:この列は、ブローカー モードで X_TRADER を実行している場合のみ利用できます。

C/P

注文に関連するコールまたはプットを示します。これにより、指定した価格と指定した日付にて、銘柄の売買ができる権利を指定します。

清算会員 (Clr Mbr)

清算会員を示します。取引の決済清算会社を示します。

取引相手 (Cntr Party)

取引にて取引相手を示します。

会社名 (Company)

注文に関連する会社 ID。

:この列は、ブローカー モードで X_TRADER を実行している場合のみ利用できます。

確認者 グループ (Conf Group)

確認済のグループID を示します。

確認者 メンバー (Conf Mbr)

確認済のメンバー ID を示します。

確認者 トレーダー (Conf Trader)

確認済のトレーダー ID を示します。

確認 (Confirmed)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認したユーザー名を示します。

確認日 (Confirmed Date)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認した日付を示します。

確認 時刻 (Confirmed Time)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認した時刻を示します。

確認者 IP (Confirming IP)

確認済の IP アドレスを示します。

限月 (Contract)

銘柄やスプレッドの満期となる年月。

[約定状況] (Fill Window) のポジション画面では、スプレッド ポジションは表示目的であり、リスク計算に影響が及ぼされることはありません。スプレッドのレッグを使用してリスク計算します。

  • この列が非表示の際は、[注文約定状況] の概要画面の行は [銘柄] レベルに統合されます。
  • アルゴ注文に関しては、[注文約定状況] でアルゴ インスタンス名が表示されます。

通貨 (Currency)

取引で使用される通貨を示します。

:USD = 米ドル

取引所 資格 (Exch Cred)

ユーザー名に割り当てられた取引所の資格情報。

取引所 処理日 (Exch Date)

取引所のトレーディング ホストがメッセージを送受信した日付を示します(取引所処理日)。

取引所 グループ (Exch Grp)

リスク管理者の直接ユーザのトレーダー ID。

:ブローカーのグループ ID = PROD

取引所 メンバー (Exch Mbr)

取引所のメンバー ID。

取引所 時間 (Exch Time)

取引所ホストまたは取引所ゲートウェイにより約定が受理された時間。取引所の現地時間で表示される可能性があります。

  • TOCOM では約定待ち注文と約定の時間は表示されません。
  • NYSE Liffe では、注文の追加時または取消時には時間が表示されません。

取引所 トレーダー (Exch Trd)

リスク管理者の直接ユーザのトレーダー ID。

:ブローカーの取引 ID = 001

満期日 (Exp Date)

期日を DDMMMYY の形式で指定。

:31Dec09

FFT2 & FFT3

フリーテキスト欄 2 および 3。ユーザーまたはバックオフィスによる注釈 (サブ口座) 目的で使用されます。[注文約定状況] で、これらの欄を手動で編集できます。これらの欄の既存のテキストを、互いにドラッグ アンド コピーすることもできます。

手数料 (Fee)

関連する手数料を示します。

約定キー (Fill Key)

取引所により送信された一意の識別子。

約定タイプ (Fill Type)

アウトライト約定またはスプレッド注文のいずれかから発注された、取引のタイプ。この列を使用して、スプレッド ポジションにてフィルター検索を行い、アウトライト取引とは別にスプレッドレッグを表示できます。アウトライト約定がスプレッド約定で実行された場合は、[スプレッド約定レッグ] (Spread Fill Leg) がセルにて表示されます。それ以外は、[タイプ] (Type) 列に一致しています。

ギブアップ (Give Up)

取引を完結させる清算会員。ギブアップ取引の口座に使用されます。

モニタリング ユーザー (Monitoring Username)

約定待ち注文を担当するトレーダーを示しています。既定では、この列は表示されません。

新/決 (O/C)

注文のポジション タイプを示します。

[約定] ウィンドウでは以下のとおりに指定しています。

  • O:始値 (Open)
  • C:Close (終値)
  • S: SOD 約定。(詳細は「SOD 約定」を参照してください)
  • M: 取引端末または X_RISK からのマニュアル フィル。
  • A: X_RISK からのマニュアル管理者。
  • D:バック オフィス ブリッジからの詳細 SOD。

発注日 (Order Date)

取引端末から注文を発注した日付。

発注 GW (Order GW)注文に関連する TT ゲートウェイ。

注文番号 (Order Number)

取引所が割り当てた注文番号を示します。

注文タグ (Order Tag)

注文の参照に使用する顧客識別子。この欄を [注文約定状況] (Orders and Fills Window) で手動で編集するか、またはこの欄からテキストをコピーして別の注文に貼り付けることもできます。

発注 時刻 (Order Time)

取引端末に基づいて注文が処理された時間を示します。

注文タイプ (Order Type)

注文に関連した指値注文または成行注文のタイプ。その他のオプションとして、Best Limit (BL)、Market Limit (MLM)、Market to Limit (MTL) があります。

P/A

注文がアグレッシブまたはパッシブのいずれで約定されたかを指定します。この表記により適切な損益計算ができます。

P/F

部分約定した注文を示します。

: 10 枚の注文のうち 5 枚が約定。

すべての取引所が部分約定のインジケータを提供しているとは限りません。

:Xetra は部分約定のインジケータを提供していません。

親注文キー (Parent Key)

2つの注文がリンクされている固有番号示します。

価格 (Price)

注文一覧 ウィンドウの指値を示します。括弧で囲まれた値により、正と負のオフセットを識別します。

:[+5] または [-1]

[約定状況] (Fill Window) で枚数が約定する価格。スプレッドの場合、スプレッドの約定値に続いて、スプレッドの対応するレッグでの約定値が表示されます。

スプレッド ポジションとレッグ ポジションが [約定状況] ウィンドウの [ポジション] 画面に表示されます。 スプレッド ポジションは情報の提供を目的として表示され、リスク計算に影響は及ぼされません。 (リスクはレッグを使用して計算されます。)

[プロパティ] メニューの [Positions] タブにて、スプレッド約定を有効または無効に設定できます。プロパティは既定で無効になっています。

銘柄 (Product)

取引所指定の銘柄コード。

:FGBL、ODAX

:アルゴ注文の場合、[注文約定状況] でアルゴ名が表示されます。

銘柄タイプ (Product Type)

銘柄の種類

: 先物、先物スプレッド、オプション

枚数 (Qty)

注文一覧の注文枚数。 [約定状況] (Fill Window) ウィンドウで約定した枚数を示します。

関連キー (Related Key)

約定待ち注文に適用される OMA の TT 注文キー (注文管理アルゴ) が表示されます。

リスク口座 (Risk Account)TT Gateway ごとに、リスク チェックに使用されている口座 (クレジット、証拠金、銘柄限度など)。

ストライク (Strike)

オプションの権利行使価格。

TT オーダーキー (TT Order Key)

注文の追跡に使用する、TT生成による固有番号を示します。

取引 ID (Trans ID)

約定の取引 ID。注文の特定に使用されます。

トレーダー グループ (Trd Grp)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ グループ ID。

:ブローカーのクライアント = SIM

トレーダー ID (Trd ID)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ トレーダー ID。

:ブローカーのクライアント = 123

トレーダー メンバー (Trd Mbr)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ メンバー ID。

:ブローカーのクライアント = TTORD

ユーザー タグ (User Tag)

での顧客の参照に使用する顧客識別子。[注文約定状況] で、この欄を手動で編集できます。この欄の既存のテキストを、互いにドラッグ アンド コピーすることもできます。

ユーザー (Username)

各自のユニバーサル ログイン ID。

:アルゴの場合、アルゴを最後に実行した、Algo SE サーバーにログインしているユーザー名が表示されます。

端末 時間 (Workstation Time)

取引端末が約定を受信した時間を示します。