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X TRADER® JA

注文約定画面の列の説明

本ドキュメントは X_TRADER 7.17 とそれ以降のバージョン用ヘルプです。以前のバージョンのヘルプを表示するには、ここをクリックしてください。

この付録には、[注文約定状況] (Orders and Fills Window) のグリッド列の説明が記述されています。

:プロパティ メニューを使って、既定で表示される列を設定できます。

詳細

?

チケット形式で注文の詳細を表示します。

口座 / 口座番号 (Account / Account Number )

[顧客設定] (Customer Default) プロファイルに指定されたバックオフィス口座番号。

:[注文約定状況] (Orders and Fills) では、アルゴ親注文には、Algo SE にログインしている ユーザー名 に関連した既定の口座番号が表示されます。アルゴ子注文は、取引所に送信されたアルゴ注文に関連した口座を表示します。

口座 (Acct)

口座のタイプ。

:エージェント、マーケットメーカー、プリンシパル、ギブアップ、 非アロケーション。

エイリアス (Alias)1ログイン ユーザー名の、複数のメンバー・グループ・トレーダー (MGT) を識別するため、接続数値または管理者定義による名前が表示されます。数値や名前は TT User Setup で定義されます。エイリアスは、複数の接続間で区別するための手段となります。

X_TRADER がユーザー名の重複セッションを検出した場合、数値または名前が [エイリアス] (Alias) 列に表示されます (数値は自動的に TT User Setup により生成され、括弧で囲まれて表示されます)。

約定平均値 (AvgPrice)

約定の平均値を示します。

ブローカー (Broker)

注文に関連するブローカー ID。

:この列は、ブローカー モードで X_TRADER を実行している場合のみ利用できます。

C/P

注文に関連するコールまたはプットを示します。これにより、指定した価格と指定した日付にて、銘柄の売買ができる権利を指定します。

CXL

注文を取消します。

清算会員 (Clr Mbr)

清算会員を示します。取引の決済清算会社を示します。

取引相手 (Cntr Party)

取引にて取引相手を示します。

会社名 (Company)

注文に関連する会社 ID。

:この列は、ブローカー モードで X_TRADER を実行している場合のみ利用できます。

確認者 グループ (Conf Group)

確認済のグループID を示します。

確認者 メンバー (Conf Mbr)

確認済のメンバー ID を示します。

確認者 トレーダー (Conf Trader)

確認済のトレーダー ID を示します。

確認 (Confirmed)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認したユーザー名を示します。

確認日 (Confirmed Date)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認した日付を示します。

確認 時刻 (Confirmed Time)

コンテキスト メニューの [約定の確認] (Confirm Fill(s)) オプションを使用して、約定サーバーに記録されているとおりの、約定を確認した時刻を示します。

確認者 IP (Confirming IP)

確認済の IP アドレスを示します。

限月 (Contract)

銘柄やスプレッドの満期となる年月。

[約定状況] (Fill Window) のポジション画面では、スプレッド ポジションは表示目的であり、リスク計算に影響が及ぼされることはありません。スプレッドのレッグを使用してリスク計算します。

:

  • この列が非表示の際は、[注文約定状況] の概要画面の行は [銘柄] レベルに統合されます。
  • アルゴ注文に関しては、[注文約定状況] でアルゴ インスタンス名が表示されます。

通貨 (Currency)

取引で使用される通貨を示します。

:USD = 米ドル

取引所 処理日 (Exch Date)

取引所のトレーディング ホストがメッセージを送受信した日付を示します(取引所処理日)。

取引所 グループ (Exch Grp)

リスク管理者の直接ユーザのトレーダー ID。

:ブローカーのグループ ID = PROD

取引所 メンバー (Exch Mbr)

取引所のメンバー ID。

取引所 時間 (Exch Time)

取引所ホストまたは取引所ゲートウェイにより約定が受理された時間。取引所の現地時間で表示される可能性があります。

:

  • TOCOM では約定待ち注文と約定の時間は表示されません。
  • NYSE Liffe では、注文の追加時または取消時には時間が表示されません。

取引所 トレーダー (Exch Trd)

リスク管理者の直接ユーザのトレーダー ID。

:ブローカーの取引 ID = 001

満期日 / 期日 (Exp Date / Expiry)

期日を DDMMMYY の形式で指定。

:31Dec09

FFT2 & FFT3

フリーテキスト欄 2 および 3。ユーザーまたはバックオフィスによる注釈 (サブ口座) 目的で使用されます。[注文約定状況] で、これらの欄を手動で編集できます。これらの欄の既存のテキストを、互いにドラッグ アンド コピーすることもできます。

手数料 (Fee)

関連する手数料を示します。

約定タイプ (Fill Type)

アウトライト約定またはスプレッド注文のいずれかから発注された、取引のタイプ。この列を使用して、スプレッド ポジションにてフィルター検索を行い、アウトライト取引とは別にスプレッドレッグを表示できます。アウトライト約定がスプレッド約定で実行された場合は、[スプレッド約定レッグ] (Spread Fill Leg) がセルにて表示されます。それ以外は、[タイプ] (Type) 列に一致しています。

約定枚数 (Filled Qty)

約定された枚数を示します。

GU / ギブアップ (GU / Give Up)

取引を完結させる清算会員。ギブアップ取引の口座に使用されます。

IP アドレス (IP Address)

注文が発注された取引端末の IP アドレスを示します。

リンク タイプ (Link Type)

注文間の関係を識別するリンクの種類。

次のオプションがあります。

  • Algo: アルゴ注文
  • AlgoC: アルゴ-注文の取消。[注文を停止で残す] (Leave Orders on Pause) または [注文を取消で残す] (Leave Orders on Cancel) パラメータのいずれかが ADL™ で無効化されていて、子注文が発注された場合に表示されます。
  • AlgoL: アルゴー注文を残す。[注文を停止で残す] (Leave Orders on Pause) または [注文を取消で残す] (Leave Orders on Cancel) パラメータのいずれかが ADL™ で有効化されていて、子注文が発注された場合に表示されます。
  • AS: Autospreader 合成
  • ASQ: スプレッド クォート
  • ASH: スプレッド ヘッジ
  • ASR: スプレッド ポジション確保
  • OCO: OCO 注文 (Order Cancels Order)
  • OMA アルゴ注文管理
  • SSE: 合成注文
  • SSEC: 合成子注文
  • SSER: 合成子注文ポジション確保
  • Stage-BKR: ブローカーに送信されたステージ注文。
  • Stage-INT: 社内で送信されたステージ注文。
  • Stage-UNK: 不明な状態のステージ注文。
  • UNM:非管理 (Unmanaged)

:場合によっては、1つ以上のリンク タイプをもつ注文があり、コンマで区切られて表示されます (例、SSE, OCO)。

モディファイア (Modifier)

注文に適用されるモディファイア。

: ストップ、イフタッチ、トレイリング ストップ、トレイリング イフ タッチ、トレイリング リミット、マシンガン

ユーザー名の監視 (Monitoring Username)

約定待ち注文を担当するトレーダーを示しています。この列は、既定では表示されません。

新/決 (O/C)

注文のポジション タイプを示します。

[約定] ウィンドウでは以下のとおりに指定しています。

  • O:始値 (Open)
  • C:終値 (Close)
  • S: SOD 約定。(詳細は「SOD 約定」を参照してください)
  • M: 取引端末または X_RISK からのマニュアル フィル。
  • A: X_RISK からのマニュアル管理者。
  • D:バック オフィス ブリッジからの詳細 SOD。

発注日 (Order Date)

取引端末から注文を発注した日付。

発注 GW (Order GW)注文に関連する TT ゲートウェイ。

注文番号 (Order Number)

取引所が割り当てた注文番号を示します。

枚数 (Order Qty)

合計注文枚数。

注文タグ (Order Tag)

での注文の参照に使用する顧客識別子。[注文約定状況] で、この欄を手動で編集できます。この欄の既存のテキストを、互いにドラッグ アンド コピーすることもできます。

発注 時刻 (Order Time)

取引端末に基づいて注文が処理された時間を示します。

注文タイプ (Order Type)

注文に関連した指値注文または成行注文のタイプ。その他のオプションとして、Best Limit (BL)、Market Limit (MLM)、Market to Limit (MTL) があります。

オーナー (Owner)

[ポジション状況] と [注文約定状況] にてステージ注文を要求したトレーダーを示します。

P/A

注文がアグレッシブまたはパッシブのいずれで約定されたかを指定します。この表記により適切な損益計算ができます。

親注文キー (Parent Key)

2つの注文がリンクされている固有番号示します。

価格 (Price)

注文一覧 ウィンドウの指値を示します。括弧で囲まれた値により、正と負のオフセットを識別します。

:[+5] または [-1]

[約定状況] (Fill Window) で枚数が約定する価格。スプレッドの場合、スプレッドの約定値に続いて、スプレッドの対応するレッグでの約定値が表示されます。

スプレッド ポジションとレッグ ポジションが [約定状況] ウィンドウの [ポジション] 画面に表示されます。 スプレッド ポジションは情報の提供を目的として表示され、リスク計算に影響は及ぼされません。 (リスクはレッグを使用して計算されます。)

[プロパティ] メニューの [Positions] タブにて、スプレッド約定を有効または無効に設定できます。プロパティは既定で無効になっています。

銘柄 (Product)

取引所指定の銘柄コード。

:FGBL、ODAX

:アルゴ注文の場合、[注文約定状況] でアルゴ名が表示されます。

銘柄タイプ (Product Type / Prod Type)

銘柄の種類

: 先物、先物スプレッド、オプション

関連キー (Related Key)

約定待ち注文に適用される OMA の TT 注文キー (注文管理アルゴ) が表示されます。

リスク口座 (Risk Account)TT Gateway ごとに、リスク チェックに使用されている口座 (クレジット、証拠金、銘柄限度など)。

SE サーバー (SE Server)

合成サーバーの名前 (Synthetic Server)。

: SSE-A

ソース (Source)

注文の発信元。

: 0:標準 OS、1: Autospreader、2:Autotrader, 3:API (XTAPI)、4: 外部発信源 (取引所)、8: TT_TRADER

状態 (State)

注文や合成注文の状態は以下のとおりです。

  • W: 未約定で約定待ち。
  • P: 部分約定済み。
  • F: 約定済み。
  • C: 部分約定の残枚数が取消されたことを示します。
  • D: すべての未約定の注文を削除。
  • PR: ポジション確保。
  • R: ルーティング。
  • H: 保留。

ストライク (Strike)

オプションの権利行使価格。

有効期限 (TIF)

注文の有効期限。

: FOK、GIS、GTC、GTD、IOC、引け (On Close)、寄付 (On Open)

TT オーダーキー (TT Order Key)

注文の追跡に使用する、TT生成による固有番号を示します。

TTステータス (TTStatus)

注文のステータス (約定待ち、変更、取消、照会、保留など)。

合成注文のステージの一覧に関しては、合成注文の管理を参照してください。

アルゴ注文のステージの一覧に関しては、アルゴ注文の管理 を参照してください。

: 注文が不明の状態にある場合、疑問符 (?) が追加され、色が変化します。

処理 時刻 (Time Processed)

TT ゲートウェイが操作を処理した時間。

送信 時刻 (Time Sent)

取引端末からゲートウェイに操作が送信された時間

取引 ID (Trans ID)

約定の取引 ID。注文の特定に使用されます。

トレーダー グループ (Trd Grp)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ グループ ID。

:ブローカーのクライアント = SIM

トレーダー ID (Trd ID)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ トレーダー ID。

:ブローカーのクライアント = 123

トレーダー メンバー (Trd Mbr)

トレーダーまたはリスクマネージャのプロキシ メンバー ID。

:ブローカーのクライアント = TTORD

非公開数 (または Und Qty)

拡張設定注文の非公開数 (アイスバーグ、時間制限、出来高制限、ストップ)。

ユーザー タグ (User Tag)

での顧客の参照に使用する顧客識別子。[注文約定状況] で、この欄を手動で編集できます。この欄の既存のテキストを、互いにドラッグ アンド コピーすることもできます。

ユーザー名 (または User ID)

各自のユニバーサル ログイン ID。

:アルゴの場合、アルゴを最後に実行した、Algo SE サーバーにログインしているユーザー名が表示されます。

取引所 資格 (Exch Cred)

ユーザー名に割り当てられた取引所の資格情報。

WAT

すべての WAT 注文のしきい値枚数を表示します。

残枚数 (Work Qty)

注文の約定待ちの枚数を示します。

端末 時間 (Workstation Time)

取引端末が約定を受信した時間を示します。