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インプライドからのインプライドの計算

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インプライドでは、インプライドからインプライドを計算できます。

生成という言葉は、インプライド値が直接値から離れているティック数を説明するのに使用されます。

  • 最初の生成インプライドは、直接値のみで構成されています。
  • 第2生成インプライド値は、第1生成インプライド値と、直接値が少なくとも1つ必要となります。
  • 第3生成インプライドは、第2生成インプライド値が必要です。
  • 第4生成インプライドは、第3生成インプライド値が必要です。
  • 以下は同様です。

例: この例では、6月に直接買値があり、6月-9月スプレッドに売値があります。

原油限月 買枚数 買値 売値 売枚数
6月 150 6000
9月 75 6010
6月 - 9月 -10 75
12月 6025 200
9月 - 12月 50 -11

9月の 6010 売値 (黄色網掛け) は、第1生成インプライド アウト注文です。価格は、-10 の 6月 - 9月の買スプレッド値です。 -10 の売値を 6000 の 6月買いから引き算した場合、9月売りで 6010 の価格となります。

6月買い (レッグ 1)

インプライド 9月買い (レッグ 2)

6月 - 9月売値

6000

-

6010

=

-10

12月の直接値は、9月-12月原油スプレッドの第1インプライド買値 (緑色の網掛け) と統合される可能性があります。

インプライド 9月買い (レッグ 1)

12月売り (レッグ 2)

インプライド9月 - 12月買値

6000

-

6025

=

-11