TT Gateway オーディット ファイル MiFID II

開発中: この機能は、今後のバージョンで利用可能になります。

概要

MiFID II コンプライアンスに対応した以下の欄が TT Gateway 7.18.25 オーディット ファイルの列に追加されました。これらの列の値は取引所によって異なります。列の欄が空白の場合、クライアント取引アプリケーションにより値は提供されません。

説明

Date/Time

TT Gateway サーバーでは、各注文操作で MiFID II に対応するため、ミリ秒レベルの精度をもつタイムスタンプが表示されます。詳細は、Clock Synchronization MiFID II を参照してください。

DirectElectronicAccess

注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを設定します。有効値:

  • 1: True
  • 0: False
TradingCapacity

自分の口座 (DEAL) や一致プリンシパルの取引許容数 (MATCH)。またはその他の取引許容数 (AOTC) で処理するユーザーの表示。有効値: 

  • 電話: DEAL
  • R: MATCH
  • A: AOTC

LSE, IDEM: X_TRADER で設定した既存の口座タイプを使用します。値は内部での使用にのみ表示され、取引所には送信されません。 

LiquidityProvision

マーケット メイキングの表示。有効値: 

  • 1: True
  • 0: False

Euronext: X_TRADER で設定した既存の口座タイプを表示します。

CommodityDerivative Indicator

注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。有効値: 

  • 1: True
  • 0: False
InvestmentDecision

取引の決定を行った本人の表示。

ExecutionDecision

注文を発注した本人またはアルゴの表示。.

ClientIDCode

顧客の ID (LEI/ショートコード)。 

MIFIDID

自由形式テキスト欄。

ICE: この欄は登録した会社に生成され、MiFID 注文タグ 9700-9706 を全部使う代わりに単一コードを使用します。