価格軸コンテキスト メニューを使用して、価格軸をイールドにて表示するように指定できます。この機能は MD Trader の設定機能によく似ていて、[Price as Yield] (価格をイールド表示) と [Yield to Maturity] (最終利回り) の両方のオプションを備えています。

プロパティ:イールド値を表示 (Display Price As Yield)

年利率を示す価格の割合が表示されます。

Yield Type (イールド タイプ):

• No Conv (変換不要): 取引銘柄値が既にイールドで表示されています。換算は不要です。
• (100-Price): イールドは、100 から取引銘柄価格を引いた値となります。Euribor （ユーリボー: 欧州銀行間取引金利）の計算に使用されます。
• ((10000-Price)/100): イールドは、10000 から取引銘柄価格を引いた値を 100 で割った値となります。ユーロドルの計算に使用されます。
• (((10000-(Price+Strip Base))/100) (((10000-(価格+ストリップ ベース))/100): ユーロドルストリップタイプのイールド。 ユーロドルに換算する前に、取引銘柄値にベース (清算値) を加算します。ストリップ、パック、またはバンドルでの取引に使用します。

Convert to 365 Day Year (年間365日に換算):年間日数を360日から365日に換算します。

Strip Base (ストリップ ベース): ストリップ、パックまたはバンドル取引の平均清算値。ストリップ ベース は、換算前に取引銘柄値に加算されます。

プロパティ:最終利回りの表示

表示価格は、利回り日まで保有した場合の収益率に基づいています。この値は、少数 6 桁まで算出されます。

特別に指示がない限り、他の欄はすべて入力する必要があります｡

• Coupon Rate (クーポン比率): 年間利率 (小数点表示)。0.1 より大きく、100.00 未満の4桁の値にする必要があります。
• Settlement Date (決済日):取引の決済日を示します。満期日の以前で、取引日の以降である必要があります。
• Maturity Date (満期日): 債券の償還日。決済日と当日の以降である必要があります。
• Day Count Type (日数計算タイプ): 2つの日付の間の日数を数える方法。

各数値の意味:      

• Actual (実日数): 2つの日付の間の実際の日数を数えます。うるう年は366日と数えます。
• 360: 1年を 360日として計算します。
• 365: 1年を365日として計算します。
• 30: 2番目の日付が31日の場合、1番目の日付がその30日、または31日の時にのみ、2番目の日付を30日に読み替えます。
• 30E:2番目の日付が31日の場合は、必ず30日に読み替えます。
• Conversion Factor (Not Required) (コンバージョン ファクター (不必須)): 特定の現物債券の受け渡しの際に、先物価格に掛ける係数。0.1 より大きく、5.0 未満の4桁の値にする必要があります。

(先物のイールドを算出する場合は、この値を指定する必要があります｡)

• Coupon Frequency (利払い回数): 1年間の利払い回数。 (年次、半期、四半期、月次)。(毎年、半年毎、四半期毎、毎月)
• End of Month Convention (月末決済の取り扱い): 決済日が月の最終日の場合、常に月の末日に利払いを行うかどうかを決定します。
• Optional Settings (オプションの設定):

• First Coupon Date (第1利払い日): 実際に利息が払われる初日。満期日よりも以前で、利払い期日として有効な日付である必要があります。

(債券の利払いが奇数月に行われ、決済日も奇数月である場合は、この日付を指定する必要があります｡)

• Dated Date (利息起算日): 実際の金利の開始日。第1利払い日の以前である必要があります。

(債券の利払いが奇数月に行われ、決済日も奇数月である場合は、この日付を指定する必要があります｡)

プロパティ:価格換算の例