詳細

ケルトナー チャネル (Keltner Channel) は、1960年に Chester W. Keltner の著書 「How To Make Money in Commodities」 (商品先物で儲ける方法) にて紹介されました。またペリー･カウフマン (Perry Kaufman) の著書「The New Commodity Trading Systems and Methods」 (ニュー トレーディング システム アンド メソッド) でも解説されています。ケルトナー チャネルは、単純移動平均 (通常、高・安・終値の平均値の移動平均) と 、この移動平均線の上下に描画されたバンドの、3本の線で構成されています。バンド幅は ATR (真の値幅、アベレージ トゥルー レンジ) に任意の乗数を適用したもので、この結果を中央の移動平均線に、足し引きして描線します。

数式

中央線 = (高値 + 安値 + 終値) / 3 の、n 期間の移動平均

上部バンド = 中央線 + ( y * ATR)

下部バンド = 中央線 - ( y * ATR)

定義は以下のとおりです。

• n = 期間数
• y = ATR へ適用する任意の乗数
• ATR = n 期間の ATR アベレージ トゥルー レンジ

例