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X TRADER® JA Documentation

ルーティング部分の計算

本ドキュメントは X_TRADER 7.17 とそれ以降のバージョン用ヘルプです。以前のバージョンのヘルプを表示するには、ここをクリックしてください。

ルーティング ルールが注文に適用された場合、合計注文枚数は、選択したルーティング ルールに割り当てられた、買い・売り部分に基づいて分割されます。ルーティング部分は以下の方法を使って計算されます。

  1. ルーティング ルールに一覧されている、注文の買い・売り方向に基づいて、可能性のある注文区分は限定されています。
    • 買注文の場合、売りの [買/売] (B/S)タイプを含むすべての注文区分は、注文の注文区分計算にて執行されます。
    • 売注文の場合、買いの [買/売] (B/S) タイプを含むすべての注文区分は、注文の注文区分計算にて執行されます。
    • 両方の [買/売] (B/S) タイプを含むすべての部分は、部分計算に含まれます。
  2. 手順 1 の後の注文区分の残りは、比率計算を適用する前に、以下の内容を確認してランダムに並べ替えられます。
    • 残処理枚数は、均等に割り当てられます。
    • 各ブローカー (X_TRADER ASP) または顧客 (非 X_TRADER ASP) は、最初の注文が発注される機会と、優先順位で良好なポジションを受ける機会を平等に受けます。
  3. 予想される全ポジションは、新規の注文が完全に約定したことを想定して計算されます。
  4. 各注文区分の比率は、ルールに含まれる注文区分の合計のパーセント数として計算されます。
  5. 適切な大きさに設定された注文区分は、全予期ポジションの比率部分に基づいて、各ブローカーまたは顧客のターゲット ネット ポジションを生成します。
  6. 注文の買い・売り方向が、全ネット ポジションの反対方向である場合 (例: 新規の買い注文は、既存のショート ポジション(売り持ち)を反転または軽減するか、または既存のロング ポジション(買い持ち)を軽減するなど)、注文枚数は、以下の状況を回避するため、適切にサイズ設定されます。
    • ブローカーや顧客がターゲット ネット ポジションを超過している場合、かつ
    • ブローカーや顧客の中で、ネット ロングである場合と、その他がネット ショートである場合
  7. ネット ポジションがターゲット ネット ポジションよりも既に大きい場合、買注文区分は、ブローカー (X_TRADER ASP) や顧客 (非 X_TRADER ASP) に発注されません。 ネット ポジションがターゲット ネット ポジションよりも既に小さい場合、売注文区分は、ブローカー (X_TRADER ASP) や顧客 (非 X_TRADER ASP) に発注されません。
  8. 比率を適用する際に、増分の限月部分 (非整数額) が、合計注文枚数に達するまで、最高値から最安値に基づいて、完全限月として、１つずつ割り当てられます。非整数額のすべての結び付きは、ブローカーまたは顧客のランダム ソート注文に基づいて割り当てられます。
  9. [部分枚数] (Portion Quantity) の合計は、[合計注文枚数] (Total Order Quantity) を超過できません。
  10. 複数のブローカー間 (X_TRADER ASP) または顧客間 (非 X_TRADER ASP) で注文を分割するルーティング ルールを使用して、スライス注文を発注した場合、注文区分の比率は、以下の制限のもとで、各スライスの合計注文枚数と、非公開子注文区分の両方に適用されます。

    • 0 以外の合計注文枚数になる、各ブローカーまたは顧客のスライス注文の場合、公開枚数は最小でも 1 にする必要があります。

      例:2人のブローカーに平等に分割され、一度に 1 枚を公開するように設定された、10 枚のスライス注文を送信します。これにより、一度に各1枚を公開する、2組の、5枚スライス注文が生成されます。

    • 公開枚数は、各スライスの合計枚数を超過できません。