トレード サーベイランスとコンプライアンス
TT® Score を使って機械学習ソフトウェアを活用し、規制的な調査の対象となり得る取引動作を識別できます。
利点
リスクの識別
優れたパターン認識で、潜在的に危険性の高い取引行為を検出し、問題として表面化する前に警告します。
違反の回避
違反が発生する前に、市場操作や不正の恐れのある行為を事前に発見し、罰金や立ち入り検査が起きないようにします。
取引操作の最適化
より早く効率的にハイリスクな行為を識別して優先的に対処することで、コンプライアンスとリスク確認の最適化を図ります。
アノマリーの検出
過去のトレンドや、会社の取引環境・相関関係を理解することによって、アノマリーを検出します。
TT での使用を即時に有効化
コンプライアンス役員は即時にすべてのトレーダーの取引操作を監視・評価でき、各ユーザーは各自の操作を監視できます。
他のプラットフォームのユーザーを監視
FIX Drop Copy を使って任意のプラットフォームから TT プラットフォームに注文操作を取得し、永久保存できます。
機能ハイライト
- TT Score を使って会社のコンプライアンス リスクで完全な透明性を達成できます。
- 機械学習に基づいたパターン認識により、潜在的に危険性の高い取引行為を検出します。
- 実際の規制措置の事例に基づいて、ハイリスクリスクの操作を認識するように訓練できます。
- 新しいデータをもとに、監視モデル精度の向上を図ります。
- 新しいインフラやデータソース、規制措置に対して、容易に適用できます。
TT® Score
機械学習テクノロジーを活用して、規制上大きなリスクをもたらす動作パターンを比類のない精度で識別できます。詳細情報
クラスタとスコア
注文メッセージ データを関連意図の「クラスタ」に集約して全体的なトレーダーの動作を理解します。注文操作を通じて並べ替える必要がなくなります。過去に規制上の問題が見られたパターンとの類似性を示す各クラスタに対し、自動的に「リスク スコア」を生成します。
視覚化と調査
トレーダーや製品、営業グループなど、会社の複数の部署間でコンプライアンス リスクを例証し、適切な操作を行います。トレーダーの操作をすばやく分析し、必要に応じて修正措置を執ります。
監視モデルの概要
潜在的に問題のある複数の操作タイプを検出します。
スプーフィングの類似性
スプーフィングとして知られている、市場操作や不正の行為に関わる、様々な取引所の潜在的な問題を識別します。
乱用メッセージの検出
ハイリスクな注文操作や極端な注文操作のパターンを特定します。
モメンタム イグニッションの検出
他者のお金で、マーケットの動きを急速に開始しようとする動作を特定します。
共謀スプーフィング
複数のトレーダーIDにより生成されたスプーフィング パターンを識別し、共謀の可能性のある取引をフラグします。
ピニングとフィッシングの検出
活動的でない市場の参加者のお金で、隠れた出来高を利用しようとする操作を検出します。
ウォッシュ トレードの検出
受益所有権に変更のない執行を識別します。
クロス トレードの検出
注文の発注間に遅延なく潜在的なクロス注文を表示します。
メーキング・ザ・クローズ
アウトライトとスプレッドでの清算値の意図的な可能性のある操作を検出して、清算値に影響を及ぼした可能性のある取引所での実行操作を識別します。
立会開始への影響要因
取引所の規則違反においてオープン取引の前に発生した間接的なウォッシュ トレードを検出して、プレオープンの取引時間中の、参考始値の意図的な操作の試みを検出します。
仮想売買
アグレッシブ注文を使って1方向で人工的な価格の動きを作成する取引動作 (Price Ramping) を分析します。
注文一覧の優位
1人のトレーダーがセッションで限月の合計取引枚数の優位を占めている場合のクラスタを分析してスコア計算します。
立会開始時の優位
1人のトレーダーが取引所の開始時に限月の合計取引枚数の優位を占めている場合のクラスタを分析してスコア計算します。
立会終了時の優位
取引終了の間に1人のトレーダーが限月の合計取引出来高の優位を持っている状況を示したスコア クラスタを分析します。
注文一覧の優位
1人のトレーダーがセッション中に限月の合計取引出来高の優位をもっている状況を示したスコア クラスタを分析します。
片側の注文一覧の優位
1人のトレーダーがセッション中に限月の買側または売側いずれかの合計取引出来高の優位をもっていることを示したスコア クラスタを分析します。
ケース スタディ
弊社のお客様が事業パートナーとして TT Score を採用した理由と、どのように活用しているかをここに紹介します。
Trade Talk ブログ
TT の銀行取引: 世界的な金融会社が取引サーベイランスとコンプライアンスにおいて TT® Score に変更した例と理由
実際の活用例
TT® Score が実際に取引サーベイランスとコンプライアンスの課題を解決した6つの事例
動画の表示:
