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Autospreader JA

プレ ヘッジ ルールとポスト ヘッジ ルールの理解

Autospreader の、[AS Configuration] (AS 設定) にあるプレ レッグ設定を使用して、プレ ヘッジ ルールとポスト ヘッジ ルールを作成して、スプレッドの個々のレッグに適用します。プレ ヘッジ ルールをセットアップして、任意のヘッジ レッグが評価されるように、また注文約定のクォート後ヘッジ注文をマーケットに送信する前に、ルールをトリガーできるようにします。プレ ヘッジ ルールは、[AS Configuration] のスプレッド レッグにのみ適用できます。

例えば、クロス マーケットでの最良インサイド マーケット枚数が指定値よりも大きい場合、負のペイアップ ティックをヘッジ注文に適用する、プレ ヘッジ ルールを作成できます。次の説明では、反対サイドのインサイド マーケットの枚数が50以上の場合、負のペイアップ ティックをヘッジ注文値に適用する数式を示しています。クォート注文約定がヘッジ注文を生成した場合、Autospreader はプレ ヘッジ ルールを即座に評価します。ルールがTrue (この場合、反対枚数 (OppositeQty) > 50) を評価した場合、Autospreader は指定された負のペイアップ ティックを使用してヘッジ注文を送信します。または (反対枚数 (OppositeQty) <=50) の場合、[AS Configuration] に指定されているように、通常のヘッジ注文として送信します。

ヘッジ ルール ビルダー ウィンドウ

プレヘッジ ルールとポストヘッジ ルールでの相違枚数欄と枚数比率 欄の使用

プレ ヘッジルールとポスト ヘッジルールでは、[相違枚数] (DiffQty) 欄または [相違比率] (QtyRatio) 欄が含まれる場合は、異なって作動することに注意する必要があります。[相違枚数] 欄または [相違比率] 欄がポスト ヘッジ ルールに使用される場合は、約定待ちヘッジ注文にて開始するすべての気配値は、ヘッジ注文枚数を含め、反対サイドの枚数と比較されます。[相違枚数] 欄または [枚数比率] 欄がプレ ヘッジ ルールに使用される場合、ヘッジ注文枚数が反対サイドの枚数と比較されます。例えば、プレ ヘッジルールを [相違枚数] 欄または [枚数比率] 欄と設定する場合、またヘッジ注文の枚数が5枚の場合、反対サイドの枚数は 10、[相違枚数] は 5、[枚数比率] は 2 または 200% となります。

自分が注文していないマーケットの両サイドを比較する場合は、[反対枚数] と [同サイド枚数] 欄を使って比較できます。例えば、ヘッジ ルール ビルダーで次の規則を作成します。'If Opposite Qty - Same side Qty is > x, then take action'

:

  • プレ ヘッジ ルールが True に評価した場合、ルールで定義された操作により、[AS Configuration] (AS 設定) のレッグに設定された、任意の標準のペイアップ ティックが上書きされます。[AS Configuration] でレッグに設定されたペイアップ ティックは、プレ ヘッジ ルールが [False] を評価した際にのみ適用されます。
  • [AS Configuration] にてスプレッド レッグのプレ ヘッジ ルールとポスト ヘッジ ルールを設定する場合、Autospreader は自動的に適用して各ヘッジ注文に適用します。
  • プレ ヘッジルールは、デスクトップ モードで起動するか、または Autospreader SE 7.2 サーバーまたはそれ以上で起動する場合にのみ適用できます。Autospreader SE 7.2 以前のサーバーで起動されたスプレッドは、プレヘッジ ルールの機能に対応していません。またプレ ヘッジ ルールはヘッジ注文に適用されません。