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Autospreader JA

取引前のリスクチェック

Autospreader 注文が発注されると、すべてのクォート注文や今後のヘッジ注文を含め、今後のアウトライト注文はすべて、マーケットへの発注前にポジションのリスクが確認されます。今後の注文でリスク確認が行われなかった場合、注文はまったく発注されず、合成スプレッド注文の全体が撤回されます。

Autospreader 注文がリスクチェックを完了して、マーケットで約定待ちの場合

  • スプレッド注文を取り消すと、スプレッドのすべてのクォート注文とポジション確保注文が取り消されます。
  • ポジション確保注文が任意の方法で変更される場合 (削除時など)
  • すべてのクォート注文を含む、非レッグ スプレッド注文が取り消されます。
  • レッグ スプレッド注文は取り消されず、ヘッジ注文は作動しますが、クォート注文は取り消されます。
  • 2 レッグ スプレッドの例

レッグ スプレッドの例: 2 レッグ スプレッドを 1: 1 の比率で設定して、両方のレッグにてクォートします。スプレッド注文を発注して 1 スプレッド買います。2 クォート注文と 2 ヘッジ注文など、すべての見込みのある発注が送信されて、ポジションのリスクチェックが行われます。最悪の場合を示すこの例のポジションは、レッグ A にて 2 銘柄のロングと、レッグ B にて 2 銘柄のショートとなります。 これは事前リスクチェックで認められた枚数である必要があり、それ以外の場合はスプレッドを使用できません。

  • 3 レッグ スプレッドの例

3 レッグ スプレッドの例: レッグ スプレッドの例:複数スプレッドに関しては、ポジション確保注文枚数が、同じ銘柄名の単一ヘッジに統合されます。

1、1、1 の比率で 3 レッグ スプレッドを設定して、3 レッグすべてにおいてクォートします。 レッグ A にて買注文 1 枚、レッグ B にて売注文 1 枚、レッグ C にて買注文1枚と、スプレッドにて買注文を発注します。 3 つのクォート注文と一緒に、3 つのヘッジ注文が発注され、保留注文としてポジションのリスクチェックが実行されます。保留注文は、レッグ A とレッグ C にて売注文枚数が 2枚、またポジション確保注文はレッグ B にて売注文枚数が 2 枚の集計となります。 最悪の場合を示すこの例のポジションは、レッグ A にて 3 銘柄のロングと、レッグ B にて 3 銘柄のショート、レッグ C にて 3 銘柄のロングとなります。 これは事前リスクチェックで認められた枚数である必要があり、それ以外の場合はスプレッドを使用できません。

  • 優先順位ホルダーの例

優先順位ホルダーの例: 優先順位ホルダーを使用したスプレッド設定に関しては、別のクォート レッグ価格のヘッジ注文の枚数が 1つの保留注文に統合されます。

1 : 1 の割合の 2 レッグ スプレッド、両方のレッグにてクォート、2 つの優先順位ホルダーを設定します。 レッグ A にて買注文を 3 枚、レッグ B にて売注文を 3枚を、スプレッドにて買注文を発注します。これにより、スプレッド注文ごとに 6 つの異なった価格帯で、合計 6 つの約定待ち注文が表示されます。 発注済みのクォート注文に加えて、統合ヘッジ注文が発注され、また保留注文、レッグ B のポジション確保売注文3つ、レッグ A のポジション確保買注文3つとして、各ポジションのリスクチェックが実行されます。 これは事前リスクチェックで認められた枚数である必要があり、それ以外の場合はスプレッドを使用できません。

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  • [プロパティ] メニューの [注文] タブにある、[注文一覧とシステム履歴にてポジション確保を表示] (Display Position Reserve in Order Book and Audit Trail) プロパティを使って、保留ヘッジ注文を [注文一覧] (Order Book) と [システム履歴] (Audit Trail) に表示するかどうかを定義します。
  • 注文一覧では、ポジション確保行の背景色はオレンジ色に表示されます。
  • [システム履歴] は特に、リスクチェックが以下のメッセージと一緒に注文を拒否する際に通知します。

WCP12L > PLMT10

  • WCP= 最悪の場合のポジション
  • PLMT= ポジション限度額
  • メッセージの読み取り内容:12 ロングの最悪の場合のポジションが 10 のポジション限度額よりも値が大きい場合