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Autotrader™ JA

例 (Examples)

次の例では、Autotrader の主な機能を詳しく説明しています。

オフセットの例

次の2例は、ポジティブオフセットとネガティブオフセットの相違点を示しています。

ポジティブ買オフセットの例

この例では、Autotrader は以下のパラメータで設定されています。

これらのパラメータに基づいて、Autotrader は、最良買値よりも 1 ティック低い価格 (Bid Offset) の、10 ロットの買注文 (Bid Quantity) を送信します。

ネガティブ買オフセットの例

この例では、Autotrader は以下のパラメータで設定されています。

これらのパラメータに基づいて、Autotrader は、最良買値よりも 1 ティックマーケットに近い価格 (Bid Offset) の10 ロット (Bid Quantity) の買注文を送信します。

カバー注文の例

この例では カバー注文オフセット (Cover Order Offset) が 2 に設定されていることを想定しています。

カバー注文の例 1 - 約定注文:

20 枚の買注文が 50 で約定した場合、Autotrader は 52 で 20 枚の売注文を送信します。

カバー注文の例 2 - 部分約定注文:

20 枚の買注文が 50 で 10 枚のみ部分約定した場合、Autotrader は 52 で10 枚の売注文を送信します。

公式の使用例

以下の例は、Autotrader での公式の使用方法について示しています。

理論値オフセットの例

理論値ジェネレータを [公式] (Formula) セクションの fA セルにリンクさせ、その公式列の名前を TheoOffset に変更します。このジェネレータは理論オフセットを作成します。現在、理論オフセットは 2 です。

[公式] セクションの fB 列に以下の公式を入力します。

=mAskPrc + TheoOffset

グリッドには次が表示されます。

TheoOffset セルに、理論的に生成されたオフセット 2 が表示され、fB セルには入力した公式が表示されます。別のセルをクリックまたは [ENTER] (入力キー) を押すと、fB セルの値は即時に変化し、理論買オフセット (TheoOffset セル) の合計のダイナミック値およびマーケット売値 (mAskPrc セル) のみが表示されます。

fB セルの値を使用するには、値を表示するセルに =fB を入力します。この値 (fB) は、より複雑な他の公式にも使用できます。

サンプルの参照

E-mini S&P を取引する設定として、他の行にあるマーケット買値よりも1ティック離れた価格を算出する次の公式: =mBidPrc4-25 を作成します。

この公式は、行4の銘柄のマーケット買値 (数値) から25 (E-mini S&P の1ティック) を引くことを意味します。行 4 の買値が 10025 と表示されている場合、値は 10000 (1ティック分低い) と表示されます。

  • 下の図では、[Contract] 列には列文字が C と表示されています。

希望の列を表示するには 、コンテキスト メニュー 内にある行の [行の表示と非表示] オプションにて [Column Headers] (カラム ヘッダー) を選択します。

  • 他の行のセルは、列番号または列文字と RowName を使って表示します。列名や列文字と行番号の間には、スペースを入れないでください。

この例では、別の行にある NYSE Liffe US-A YM Dec08 銘柄のマーケット売値を参照します。参照するには、=P3 または =mBidPrc3 のいずれかを入力します。

指値修正範囲の例

この例では [指値修正範囲] (Market Improve Limit) の設定を 2 と想定しています。

現在、マーケットの最良買は 40、最良売は 45 です。

Autotrader は 43 の買注文を生成する理論値を受信します。 この買注文はマーケット値よりも 3 高く、[指値修正範囲] (Market Improve Limit) 設定を超過しています。この買注文はマーケットの買値を [指値修正範囲] (Market Improve Limit) である 2 ポイントのみ上回ることになります。

最大ポジションの例

この例は以下の設定を想定しています。

  • 最大ポジション: 100
  • Bid Quantity (買枚数): 10
  • Ask Quantity (売枚数): 10

Autotrader を開始後マーケットが下降し、買注文が次々と約定されます。買注文が 9 つ約定 (9 X 10 = 90) した一方で、売注文またはカバー注文は1つも約定していません。

合計10買注文が約定されると、最大ポジション限度額を超過する可能性があるため、ここで [ポジション管理] (Position Management) ウィンドウが表示され、クォートが最大ポジションを超過することを警告します。

買取引を続行するには、[オープン ポジション] (Open Position) をヘッジするか、[最大ポジション限度額] (Max. Position Limit) を増加させます。

[ヘッジ対象に適用] (Apply To Hedged) 欄の既定値は、現在の [オープン ポジション] (Open Position) が適用されるため、[ヘッジ対象に適用] (Apply To Hedged) ボタンを設定できます。その結果すべての [Open Position] (Open Position) がヘッジ済みとなり、Autotrader はプロファイル設定に基づいて買注文の送信を再開します。

行別の最大ポジションの例

以前は、Autotrader の最大ポジション (Maximum Position) は、銘柄と銘柄期限に基づいて、オープン ポジション (Open Position) の記録のみ行っていました。現バージョンでは、[最大ポジション] (Maximum Position) を設定して、行に表示された分のみ取引のポジションを記録できます。

[プロファイル設定ページ] (Profile Setup Page) の RowPos オプションは、RowPos という グリッドの新規列と関連して機能します。[行ポジション] (Row Position) には、行の Autotrader ストラテジーを使用して取引した注文のオープン ポジションが表示されます。

: 例えば、3行目に ES JUN 11 - プロファイル A と、4行目にプロファイル B を設定したとします。

  • 3行目のプロファイル A では、ES JUN 11 でロング 20 のオープン ポジションの結果となる取引が生成されます。
  • 4行目のプロファイル B では、ES JUN 11 のショート10 のオープン ポジションの結果となり取引が生成されます。

この例では、Autotrader の OpenPos 列には、ES JUN 11 のロング 10 が表示されます。 ただし3行目の RowPos 列には、ロング 20 のオープン ポジションが表示され、4行目の RowPos 列には、ショート 10 のオープン ポジションが表示されます。

グリッドの RowPos 欄の値は、コントロール バーの [オープン ポジションのヘッジ] (Hedge Open Position) ボタンを使用してリセットできます。

クォート抑制とスクラッチ パッドの例

この例では、以下の状況を想定しています。

  • プロファイルの [クォート抑制] (Throttle Quoting) は、500 ミリ秒に設定されています。

  • 行のプロファイルは 買オフセット売オフセット を 1 として設定しています。
  • Market Bid Price (マーケット買値) は100 になります。
  • Market Ask Price (マーケット売値) は105 になります。

この例は、Scratch Pad (スクラッチ パッド) に表示される、現在の買/売注文と約定待ち買/売注文の違いを示しています。

Autotrader が、買待ち値 (Working Bid) は 99、売待ち値 (Working Ask) は 106 で、クォートをマーケットに送信します。

Scratch Pad (スクラッチ パッド) では、sBidPrc 列に 99、sAskPrc 列に 106 と表示されます。

100 ミリ秒後、最良買値は 101、最良売値は 103 にマーケットが変動します。スクラッチ パッド (Scratch Pad) はその値を更新し、sBidPrc 列に 100、sAskPrc 列に 104 と表示されます。

しかし、クォート抑制 (Throttle Quoting) が 500 に設定されているため、Autotrader は約定待ちの買/売注文を更新せず、値はそれぞれ 99 と106 を維持します。

300 ミリ秒後 (合計400ミリ秒後) 、マーケットがそれぞれ 100 と 106 に戻ります。 Scratch Pad (スクラッチ パッド) では、sBidPrc 列に 99、sAskPrc 列に 106 と再び表示されます。買待ち、売待ち注文は、以前と同様です (99と106) 。

100 ミリ秒後、クォート抑制が失効します。スクラッチパッド (Scratch Pad) と 約定待ち (Working) 注文セクションが一致するため、Autotrader では買待ち、売待ち注文は変更されません。

クォート抑制の例

この例は、Autotrader がクォート間隔が 500 ミリ秒に設定されていることを想定しています。

: Autotrader がマーケットにクォートを送信します。200 ミリ秒後、マーケットが動き、新規クォートの必要性をトリガーするのに十分な値となります。ただし、300 ミリ秒またはそれ以上が経過するまで、Autotrader はこの新規クォートを送信しません (合計 500 ミリ秒)。

:この新しいクォートは、その時点でのマーケット ポジションをもとに設定されます。このためマーケットが、待機中の 300 ミリ秒間に元のポジションに戻った時に、Autotrader ではその元の価格でクォートを送信します。